การจัดการความเสี่ยง ( Risk Management )

การจัดการความเสี่ยง

การจัดการความเสี่ยง เรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากและน่าจะเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดในการเทรดแล้ว

แต่เรื่องของ การจัดการความเสี่ยง มักถูกมองข้ามเสมอ ด้วยเหตุผลมากมายตอนที่พวกคุณเริ่มเข้ามาเทรด พวกคุณมักจะถูกสอนจากนักการตลาดที่มีเล่ห์เหลี่ยมแพรวพราวว่า “คุณต้องเทรดให้แม่นเพราะความแม่นคือคำตอบของความสำเร็จในการเทรด” เราขอบอกว่านั่นคือจุดเริ่มต้นของวงจรอุบาทว์ คุณเริ่มศึกษาเทคนิคการเทรดจากระบบหนึ่งไปสู่อีกระบบหนึ่งแล้วคุณพบว่าทุกระบบมันมีการแพ้ แต่ด้วยความเชื่อที่ผิดในตอนแรกมันจะนำพาให้คุณวนเวียนอยู่กับการหาระบบใหม่ๆไปเรื่อยๆปีแล้วปีเล่า มันจะไม่จบจนกว่าคุณจะคิดได้ว่า โจทย์ที่คุณตั้งตอนแรกมันผิดคำตอบที่ออกมามันไม่มีทางเป็นคำตอบที่ถูก หรือไม่งั้นคุณก็คงคิดว่า นี่มันเป็นเรื่องหลอกลวงและเลิกเทรดไป

เราคงไม่กล้าที่จะพูดว่า วิธีการที่เราใช้เป็นวิธีการที่ดีที่สุดเพียงวิธีเดียว และทุกคนต้องทำตามแบบเรา กลับกันเราเชื่อว่าโลกนี้มันกว้างและมันมีวิธีอีกมากมายที่จะพาแต่ละคนมุ่งไปถึงจุดหมาย เพราะฉะนั้นเราจึงจะขอถ่ายทอดในส่วนที่เราใช้แล้วได้ผล แน่นอนว่ามันอาจจะมีแค่ เรา เท่านั้นที่ใช้แล้วได้ผล มันไม่มีอะไรมารับรองว่าคุณใช้แล้วมันจะได้ผลเหมือนเรา ทางที่ดีที่สุดถ้าคุณจะลองคุณควรไปเริ่มในบัญชีเดโม่ หรือ บัญชีที่มีมูลค่าน้อยก่อนเพื่อให้เห็นภาพ

รู้จักกับ Drawdown และ Maximum Drawdown

สมมุติว่าเรามีเงินอยู่ 100,000 เหรียญ จากนั้นเราเทรดเสียไป 50,000 นี่จะเท่ากับว่าเราขาดทุนไป 50% การลดลงของเงินทุนนี้เรียกว่า Drawdown ซึ่งโดยปกติจะคำนวนจากความแตกต่างระหว่างจำนวนเงินสูงสุดที่มีนำมาลบกับจำนวนที่ขาดทุนซึ่งจะวัดเป็นเปอร์เซ็นต์

การเสียติดต่อกัน Consecutive Loss

ในการพัฒนาระบบเทรดระบบหนึ่งขึ้นมาเราต้องมองหาจุดที่เป็นที่สุดเสมอ
ตัวอย่างสมมุติว่าเรามีระบบที่มี winrate 70% 70 ใน 100,

คำถามคือ คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าชนะ 70 จาก 100 เนี่ย การชนะมันจะออกมาแบบไหน
คำตอบคือ คุณไม่มีทางรู้ มันอาจจะออกมาขาดทุน 30 ครั้งติดแล้วจากนั้นชนะต่อกัน 70 ครั้งเลยก็ได้
คำถามต่อมาคือ ถ้ามันเสีย 30 ครั้ง ติดกันจริงๆ คุณจะยังรอดจากเกมจนกลับมาชนะ 70 ครั้งติดต่อกันได้หรือไม่

นี่เป็นเหตุผลที่เราจำเป็นต้องมีการบริหารเงินทุนให้ดี ไม่ว่าคุณจะใช้ระบบอะไรอยู่ การแพ้ติดต่อกัน มันเกิดขึ้นได้และเป็นส่วนหนึ่งของการเทรด สิ่งสำคัญคือคุณต้องรอดจากช่วงเวลาที่ย่ำแย่นั้นแล้วกลับมาเป็นผู้ชนะในระยะยาว

เพราะฉะนั้นในการพัฒนาระบบสิ่งที่ต้องหาจริงๆคือโอกาสแพ้สูงสุดที่อาจเกิดขึ้นได้ จากนั้นวางรูปแบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมให้สามารถผ่านพ้นช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุดแล้วกลับมาเป็นผู้ชนะอีกครั้ง

ส่วนต่อไปเราจะแสดงตัวอย่างให้ดูความแตกต่างของการบริหารเงินที่ดีและการบริหารเงินที่แย่

จงอย่าหมดตัว

ด้านล่างนี้เป็นตารางเปรียบเทียบระหว่างการจำกัดความเสี่ยงที่ 2% และ 10% ต่อครั้งในการเทรด โดยเงินทุนเริ่มต้นคือ 20,000

จากตัวอย่างด้านบนคุณจะเห็นว่ามันต่างกันมากเลยนะ ระหว่างความเสี่ยง 2% กับ 10% ถ้าเกิดคุณเทรดเสียติดต่อกัน 19 ครั้ง
ดูที่ฝั่ง 2% ถ้าเสียติดกัน 19 ครั้ง คุณจะเห็นว่าเงินทุนมันลดลงไปแค่ 30% จากจุดสูงสุด
แต่พอมาดูฝั่ง 10% นั้น คุณจะพบว่าเงินทุนของคุณมันลดลงไปมากถึง 85% !!!!!!

แน่นอนว่าโอกาสที่มนุษย์จะเสียติดต่อกัน 19 ครั้งนั้นยากมากๆและอาจจะไม่เกิดขึ้น แต่เดี๊ยวก่อน ลองมองขึ้นไปดูถ้าเสียติดกัน 4-5 ครั้ง ซึ่งเกิดขึ้นได้แน่นอน คุณจะเห็นว่ามันต่างกันมากเลยนะ(แน่นอนแหละว่าใช้ความเสี่ยงมากผลตอบแทนมันก็มาก) ก็เอาตามที่แต่ละคนสบายใจและรับได้ ประเด็นจริงๆก็คืออย่าเท แต่ให้แบ่งเผื่อไว้หน่อย เพราะตอนทำคืนจากที่เสียไปเมื่อมองตัวเลขเป็น % มันจะเป็นแบบตารางด้านล่าง

จะเห็นว่ายิ่งเสียเยอะเวลาจะทำคืนมันจะยิ่งห่างจากจุดเดิมมาก คงไม่มีใครอยากเสีย 80% เพื่อต้องทำคืน 400% ถึงจะกลับไปเท่าทุนจริงมั้ย?

Reward to Risk Ratio

นี่ก็เป็นอีกเรื่องสำคัญ ทุกๆระบบควรจะต้องมี RRR ไม่น้อยกว่า 1.0 มันจะง่ายกว่าที่จะเป็นผู้ชนะในระยะยาว
ด้านล่างนี้เป็นภาพคร่าวๆของระบบเทรดที่มี Reward to Risk Ratio 3 ต่อ 1

จากตารางจะเห็นว่า แม้ว่าจะเทรดชนะแค่ 50% แต่ผลรวมเราก็ยังมีกำไรตั้ง 10,000 จำไว้ว่าถ้าคุณมีอัตราส่วน RRR ที่มากกว่า 1 คุณก็ยังจะสามารถทำกำไรได้แม้ Winrate ของคุณจะไม่ค่อยดี

แต่มันมีปัญหาอยู่ เพราะการกำหนด RRR แบบตายตัวที่สูงมันดูดีในทางทฤษฎี แต่ในการเทรดจริงส่วนใหญ่มันจะไปไม่ถึงหรอก

ในโลกของความเป็นจริงมันจะมีหลายออเดอร์ที่ทำกำไรไม่ถึง 1.0 RRR ด้วยซ้ำ ในขณะเดียวกันมันก็จะมีบางออเดอร์ที่ไปได้ถึง 10 RRR ทุกอย่างขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและประสบการณ์ของคุณที่จะบอกได้ว่าอันไหนควรถืออันไหนควรปิด

สรุป การจัดการความเสี่ยง

ให้ระลึกไว้เสมอว่าการเทรดเป็นเกมแห่งสถิติ มองที่ภาพรวมของการเทรดหลายๆครั้งและบริหารเงินให้ดี

การแพ้ติดต่อกัน (Drawdown) นั้นมีอยู่จริง และจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน

ยิ่งคุณเสียมากเท่าไหร่โอกาสที่คุณจะกลับมาเท่าทุนยิ่งจะยากขึ้น เพราะฉะนั้นจงลดความเสี่ยงของคุณลงมา

น้อยลง น้อยลง น้อยลง และน้อยลงอีก

เราแนะนำให้คุณอย่าเสี่ยงเกิน 2% ในการเทรดแต่ละครั้ง

เนื้อหาจากเว็บไซต์ Babypips.com แปลและเรียบเรียงโดย FXPredator

สมัครเปิดบัญชีเทรด https://www.fxpredator.com/open-trading-account/

อัพเดทบทวิเคราะห์ใหม่ก่อนใครได้ที่ https://th.tradingview.com/u/FXPredator-TH/

ติดตาม Youtube Channel ของเราได้ที่ https://www.youtube.com/channel/UCqVlNVLvnFgXftepzfLUI2g

Scroll to Top