กลไกของระบบเทรด (System Trade)

ระบบเทรด

กลไกของ ระบบเทรด คือ ชุดของตัวแปรบางอย่างที่ให้สัญญาณในการเทรด

ในทางทฤษฎี ระบบเทรด จะช่วยกำจัดความรู้สึกและความคิดเห็นของตัวเองในการเทรด เพราะคุณจะต้องทำตามระบบโดยไม่มีข้อยกเว้น

ถ้าลองค้นหาในกูเกิ้ลคำว่า ” forex trading system ” คุณจะพบกับระบบเทรดมากมายซึ่งมีทั้งแบบแจกฟรีและมีบางคนทำมาขายโดยบอกว่ามันคือ Holy Grail ซึ่งอาจมีราคาที่ต้องจ่าย ระบบเหล่านี้ดูเหมือนจะสุดยอดมากและไม่มีไม้ที่เสียเลยซึ่งคนขายก็มักจะมีการโชว์กำไรประกอบเพื่อให้คุณเกิดความโลภและสุดท้ายก็เสียเงินซื้อระบบเทพโดยหวังว่าไม่นานก็คงได้ทุนคืนแล้ว

แต่เราอยากให้คุณใจเย็นๆก่อน มีบางอย่างที่เราอยากให้คุณรู้ก่อนที่คุณจะตัดสินใจซื้อ

ความจริงก็คือ ระบบเหล่านี้อาจจะใช้งานได้จริง แต่ปัญหาคือ ถ้าเทรดเดอร์ที่ใช้ขาดวินัยในการทำตามระบบผลลัพธ์มันไม่มีทางทำได้ดีเท่าเจ้าของระบบ
เหตุผลต่อมาคือ คุณจะซื้อระบบแพงๆไปทำไมในเมื่อคุณสร้างมันขึ้นมาเองได้ แล้วเก็บเงินค่าระบบไว้เป็นทุนในการเทรดดีกว่า

การสร้างระบบเทรดนั้นไม่ได้ยาก แต่สิ่งที่ยากจริงๆคือการทำตามระบบเทรดให้ได้

เนื้อหาในบทความนี้จะเป็นเรื่องปัจจัยหลักๆที่ต้องมีในการสร้างระบบเทรดขึ้นมาซักระบบ เริ่มจาก

ตัวอย่างการตั้งเป้าหมายของระบบเทรด

ระบบเทรดที่เราจะทำมีเป้าหมายอยู่ 2 ข้อ คือ
1.ระบบนี้จะต้องให้สัญญาณที่รวดเร็วเมื่อตลาดมีแนวโน้ม
2.ในขณะเดียวกันรรบบเทรดนี้จะต้องหลีกเลี่ยงสัญญาณหลอกได้ดีด้วย

จะเห็นว่าจากตัวอย่างนี้เป้าหมาย 2 ข้อ มันมีความขัดแย้งกันเองอยู่

โดยทั่วไประบบเทรดที่จับเทรนด์ได้เร็วก็มักจะมีสัญญาณหลอกมากมาย

ในทางกลับกันระบบที่สามารถหลีกเลี่ยงสัญญาณหลอกได้ดีก็มักจะระบบการเกิดเทรนด์ได้ช้า

จากตัวอย่างนี้ หน้าที่ในการพัฒนาระบบของเราคือ การหาความลงตัวระหว่างเป้าหมายของระบบที่ขัดแย้งกันนั่นเอง

6 ขั้นตอนในการออกแบบระบบเทรด

เป้าหมายของบทความนี้ จะเป็นการแนะแนวทางให้คุณพัฒนาระบบของคุณเองขึ้นมา ขั้นตอนการสร้างระบบจริงๆไม่ได้ยาก แต่ทว่ากว่าจะได้ระบบที่ดีมันต้องใช้ระยะเวลาในการทดสอบค่อนข้างนาน ในส่วนนี้เทรดเดอร์ต้องอดทน เพราะในระยะยาวแล้วถ้าคุณมี ระบบเทรด ที่ดีคุณจะสามารถทำเงินจากตลาดได้อย่างต่อเนื่อง

ขั้นตอนที่ 1 เลือก Timeframe

จุดตัดสินใจว่าจะเลือก Timeframe ไหนในการสร้างระบบ คุณก็ต้องย้อนกลับไปดูก่อนว่า คุณเป็นเทรดเดอร์ประเภทไหน? นี่จะเป็นตัวตัดสินว่าระบบที่คุณจะสร้างจะเทรดใน Timeframe ไหน

ขั้นตอนที่ 2 หา Indicator ที่ช่วยวิเคราะห์ในการเกิดแนวโน้ม

ตัวอย่าง หนึ่งในเป้าหมายของระบบนี้คือ สามารถระบุการเกิดแนวโน้มให้ได้เร็วที่สุด เราก็ต้องหา Indicator ที่ตอบโจทย์นี้ ซึ่ง Moving Averages ก็เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่สามารถตอบโจทย์นั้นได้

โดยเราอาจจะใช้ MA 2 เส้น เส้นหนึ่งช้า และอีกเส้นที่เร็ว และดูว่าเส้นที่เร็วกว่าตัดข้ามไปอยู่ด้านบนหรือด้านล่างเส้นที่ช้ากว่า เพื่อเป็นการระบุแนวโน้ม

แน่นอนว่ามันไม่ได้มีแค่วิธีนี้ในการระบุแนวโน้ม อย่าลืมว่านี่เป็นเพียงการยกตัวอย่างง่ายๆเพื่อให้เห็นภาพ

ขั้นตอนที่ 3 หา Indicator ที่จะช่วยในการยืนยันสัญญาณ

เพราะเป้าหมายที่สองของระบบเราคือ หลีกเลี่ยงสัญญาณหลอก นั่นหมายความว่าเราอยากจะลดความผิดพลาดให้น้อยลง จุดนี้เองเราเลยจะหา Indicator ตัวอื่นมายืนยันการเกิดแนวโน้มของ MA ซึ่งก็เลือกได้ตามชอบเลยว่าจะเป็นตัวไหน ตัวอย่างเช่น MACD RSI STO CCI ADX

ขั้นตอนที่ 4 กำหนดความเสี่ยง

กำหนดรูปแบบของการบริหารความเสี่ยง กล่าวคือ คุณต้องกำหนดขนาดของการสูญเสียต่อครั้งให้ได้ ในเบื้องต้นช่วงระหว่างการทดสอบและพัฒนาระบบเราแนะนำให้เสี่ยงน้อยๆเข้าไว้

ขั้นตอนที่ 5 กำหนด จุดเข้า และ จุดออก

หลังจากกำหนดขนาดของความเสี่ยงในการเทรดแต่ละครั้งแล้ว ต่อมาเราต้องหาว่าจะเข้าเทรดที่ไหน และออกอย่างไรเพื่อที่จะได้กำไรสูงสุด

ขั้นตอนสุดท้าย กำหนดกฏของระบบให้เรียบร้อยแล้วทำตามกฏนั้นให้ได้

วินัยเป็นสิ่งสำคัญที่เทรดเดอร์จะต้องมี คุณต้องระลึกไว้เสมอว่าการสร้างและใช้งานระบบจะไม่มีทางสำเร็จถ้าคุณไม่สามารถทำตามกฏของระบบได้

จะทดสอบระบบเทรดของคุณได้อย่างไร

มีบทความก่อนหน้า เรื่อง FXBLUE Trading Simulator ซึ่งคุณสามารถใช้มันในการ Backtest ระบบได้ ถ้าระบบคุณมีผลงานเป็นที่น่าพอใจแล้ว ขั้นต่อไปคุณก็ควรต้องเอาระบบไปลองเทรดบนบัญชีเดโม่ ซัก 1-2 เดือน จนกว่าคุณจะเข้าใจตัวระบบของคุณดีพอเมื่อนั้นคุณก็ค่อยนำไปใช้กับบัญชีจริง

เมื่อถึงตอนนั้น คุณจะรู้สึกมั่นใจกับระบบของคุณและสามารถเข้าเทรดได้โดยไม่ลังเลเมื่อเกิดสัญญาณ

เนื้อหาจากเว็บไซต์ Babypips.com แปลและเรียบเรียงโดย FXPredator

สมัครเปิดบัญชีเทรด https://www.fxpredator.com/open-trading-account/

อัพเดทบทวิเคราะห์ใหม่ก่อนใครได้ที่ https://th.tradingview.com/u/FXPredator-TH/

ติดตาม Youtube Channel ของเราได้ที่ https://www.youtube.com/channel/UCqVlNVLvnFgXftepzfLUI2g

Scroll to Top